金融市场极值风险的理论与实证研究/张保帅，段俊著
| 标准编号: | 978-7-5203-6580-2 |
| 主要著者: | 张保帅 zhang bao shuai 著 段俊 duan jun 著 |
| 出版信息: | |
| 载体形态: | 267页 : 图 ; 24cm |
| 价格描述: | CNY99.00 |
| 主题词: | 金融风险 风险管理 研究 |
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内容摘要
本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来，利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征，再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征，这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征，又可以较好地表示它们的相依结构，从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征，这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充，具有一定的理论与现实意义。
| 文献条码 | 索书号 | 状态 | 所属分馆 | 所在馆 | 馆藏地点 | 架位号 | 单价 | 套价 | 入库日期 | 操作 |
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| 订购年份 | 验收类型 | 验收期数 | 验收数量 | 验收日期 |
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| 未找到数据 | ||||
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